Pleier du å stole på magefølelsen når du trader? I så fall har du sikkert opplevd å treffe blink en gang iblant. Slik blir optimismen din holdt ved like samtidig som handelskontoen trolig langsomt dreneres for penger. Backtesting kan være løsningen.
Mange tradere undervurderer viktigheten av å handle med en backtestet strategi. Backtesting betyr at du via en manuell eller systematisk metode avgjør om en bestemt strategi har vært lønnsom historisk. Denne artikkelen viser hvordan du backtester en strategi og hvilke fordeler dette kaster av seg. Vi forteller også om et effektivt hjelpemiddel til backtestingen.
| Long eller short? Handle tusenvis av CFD-produkter hos Markets.com Klikk her |
Selv om det burde være en selvfølge er det overraskende få tradere som backtester strategiene sine. Men backtesting er essensielt hvis du drømmer om å se konsekvent grønne tall på kontoen.
Fordelene med backtesting er blant annet:
- Risikoen reduseres – handlene eksekveres uten at du behøver å tvile.
- Du oppbygger en visuell hukommelse og mønstergjenkjennelse.
- Du kan enklere optimere strategier.
God backtesting krever noe jobb, men du kommer neppe til å angre på tiden du bruker. Du hører sjelden om tradere som angrer på å ha backtestet handelsstrategier. Siden en systematisk backtesting ofte krever programvare og koding, fokuserer denne artikkelen på manuell backtesting.
Manuell backtesting – Slik gjør du
Det er avgjørende at du har tydelige regler for strategien din. Den må være utpenslet i detaljer slik at du ikke kommer i tvil om hvorvidt du skal ta en handel eller ikke.
| Få backtestede tradingsignaler på mobilen – GRATISKLIKK HER |
La oss se på en simpel strategi som eksempel:
Marked: Amerikanske aksjer (NASDAQ, S&P 500 og Dow Jones)
Tidsperiode: 1-times graf (candlesticks)
Inngang: Kjøp KUN når kursen ligger over glidende gjennomsnitt 200 og stenger over glidende gjennomsnitt 10. Glidende gjennomsnitt 10 må også ligge over det glidende gjennomsnitt 200.
Exit: Steng posisjonen når kursen stenger under glidende gjennomsnitt 10.
Du kan naturligvis bruke enda flere kriterier, for eksempel stop loss eller at du kun handler på bestemte tidspunkter i løpet av dagen. Vi velger å holde oss til dem ovenfor for å gjøre eksempelet så enkelt som mulig.
På bildet nedenfor har vi testet ovenfornevnte strategi i en tilfeldig aksje. Den blå linjen er glidende gjennomsnitt 10, den røde er glidende gjennomsnitt 200.
På grafen ser du at det oppstod fire handelsmuligheter. De grønne og røde pilene viser henholdsvis kjøp og salg. Strategien presterte som følger:
1: +1,04%
2: -0,15%
3: +2,06%
4: -1.42%
Totalt: +1,53% (Husk at det også tilkommer eventuell kurtasje og spread.)
Dette er en god start for deg som vil backteste strategien din. Fire posisjoner er imidlertid for få handler til å kunne vurdere strategiens effektivitet over tid. Utvalget må være betydelig større for å eliminere tilfeldigheter.
| Vi anbefaler nettmegleren Markets.comKlikk her |
Viktigheten av mange test-trades
I boken ”Trading In The Zone” foreslår trading-psykologen Mark Douglas å dele handlene inn i porsjoner på 20 for å se om strategien har en såkalt «edge». Nedenfor vises et eksempel på en strategi som vi har backtestet på denne måten:
Strategien taper iblant mange ganger på rad, men innimellom gir den gevinster som er større enn de samlede tapene. Dette illustrerer hvor viktig det er med en stor «sample size».
Vi anbefaler imidlertid at du tester strategien din enda flere ganger, både i ulike aksjer og markedsforhold, for å kunne vurdere hvor robust den i virkeligheten er.
Flere av de beste traderne i verden har fortalt historier om hvordan de i starten av sine karrierer studerte tusenvis av historiske grafer. Grundig forarbeid skaper trygghet og gjør at følelsene i mindre grad spiller en rolle i tradingen.
Finpuss strategien
Som nevnt ovenfor kan du alltid legge til flere kriterier for å forbedre strategien ytterligere. Noen forslag kan være:
- Det generelle aksjemarkedet må ligge over glidende gjennomsnitt 200.
- Du handler kun aksjer fra sektorer som trender.
- Du handler kun i den første timen etter børsåpning.
Forsøk å gå strategien din etter i sømmene, og prøv å legge til kriterier som forbedrer den. Som tommelfingerregel er det imidlertid bedre med få, effektive kriterier enn mange mindre gode.
Pass deg også for såkalt «confirmation bias». Det betyr at du utelukkende leter etter kriterier som bekrefter og understøtter hypotesen din. For å unngå denne fellen, så er det en god idé å utfordre teorien din ved å finne årsaker som taler mot strategien.
Nordic Traders er en trading-tjeneste som allerede har gjort backtestingen for deg. Her får du gjennomtestede tradingsignaler tilsendt mobilen din helt gratis. Les mer og meld deg på her.
| Få backtestede tradingsignaler på mobilen – GRATISKLIKK HER |
Et hjelpemiddel til backtesting
Vi har beskrevet hvordan du enkelt kan foreta backtesting. Nå kan du, etter tydelig å ha definert din egen strategi, se på grafer og vurdere hvordan den har prestert.
Ulempen er at du kan bli lurt av dine egne øyne og kun se når strategien fungerer bra. Vi nådde å nevne confirmation bias, gjorde vi ikke?
Analyseplattformen Tradingview.com hjelper med å unngå dette. «Bar replay»-funksjonen lar deg gå tilbake i tid og gjense kursutviklingen. Funksjonen er nyttig og gir en live-følelse av kursutviklingen.
Videoen nedenfor viser funksjonen:
Bar Replay-funksjonen krever at du har et betalt abonnement til Tradingview. Du kan teste sidens ulike medlemskap gratis i 30 dager.
Bemerk: Vi samarbeider ikke med Tradingview, men synes funksjonen er et glimrende verktøy.
En alternativ måte er, for eksempel på Markets.com, å gå tilbake i tid på grafen og trykke på høyre piltast for å hoppe frem i tid, steg for steg. Det er viktig at du ikke kan se hvordan kursen har utviklet seg i forkant, og det unngår du på denne måten.
Bildet nedenfor illustrerer hvordan du backtester med denne metoden på handelsplattformen til Markets.com. Klikk for å forstørre.
Som du ser, kan backtesting løse flere av tradernes vanligste utfordringer. Det tar riktignok litt tid, og det krever at du legger ned en innsats, men denne «investeringen» kan vise seg å bli din aller beste.
Nordic Traders er en trading-tjeneste som allerede har gjort backtestingen for deg. Her får du gjennomtestede tradingsignaler tilsendt mobilen din helt gratis. Les mer og meld deg på her.