Korrelasjonsstrategien

Oppdatert: 6. november 2020

Korrelasjonsstrategien hjelper deg med å bestemme retningen på swinghandler. Bruk strategien til å finne to kurser som følger hverandre over en lengre periode, og utnytt deretter tidsrommene hvor korrelasjonen tilsynelatende svikter. Forhåpentligvis finner kursene tilbake til den samme rytmen igjen. 

I følgende beskrivelse bruker vi korrelasjonsstrategien til handel med forexpar. Strategien kan også brukes i til å bestemme retning på tvers av indekser, råvarer og andre aktiva.

De fleste daytradere handler valuta ved å analysere grafen til et forex-kryss, eksempelvis EURUSD eller USDJPY. Om du skal gå lang eller kort i valutakrysset avgjøres alene gjennom å analysere bevegelsene i tidsrammene du handler på. Valutatradere kan bruke korrelasjonsstrategien som et sterkt supplement til å velge hvilket valutakryss de ønsker å handle og i hvilken retning krysset sannsynligvis vil bevege seg.

Prøv Markets.com – Handle aksjer og CFD-er uten kurtasje Klikk her

Ulik korrelasjon

Korrelasjonsstrategien gripes an på følgende måte: Finn først frem til et valutakryss som korrelerer, eventuelt ved hjelp av https://www.myfxbook.com/forex-market/correlation. Siden gir et overblikk over hvordan ulike valutakryss korrelerer. Vi anbefaler at du velger korrelasjon på dagsbasis (minst) for å unngå for mye støy på grafen (se rullegardinmenyen på siden).

En korrelasjon på 90 % betyr at kursene følger hverandre tett. 0 betyr at det ikke er noen korrelasjon, mens -90 % viser at det er høy grad av negativ korrelasjon. Negativ korrelasjon betyr at grafene beveger seg i et nøyaktig forhold til hverandre, men i motsatte retninger. Hvis du vil benytte korrelasjonsstrategien i valutatrading, bør du kun interessere deg for valutakryss som korrelerer over 80 % eller under -80 %.

Korrelation mellem EURUSD og GBPUSD
Korrelasjon EURUSD og GBPUSD

Bildet ovenfor viser hvordan EURUSD og GBPUSD korrelerte i en periode fra 2009 til 2012. Som du kan se fulgte de to grafene hverandre ganske likt.

Årsaken til at noen valutakryss korrelerer i større grad er ofte en gjensidig avhengighet. I tilfellet EURUSD og GBPUSD ser vi at begge står i forhold til amerikanske dollar. Kommer det dårlige ledighetstall fra USA vil trolig begge valutakryssene bevege seg opp/ned på noenlunde samme tidspunkt.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske daytradere.Klikk her

Idéen bak korrelasjonsstrategien er å finne valutakryss som over tid har fulgt hverandre, men som av en eller annen grunn kommer ikke lenger korrelerer. I en slik situasjon håper traderen at valutaparene finner tilbake til den opprinnelige korrelasjonen.

Korrelasjonsstrategien i praksis

Grafen nedenfor viser hvordan AUDJPY og GBPJPY korrelerer på en månedsgraf. Fra 2008 til 2010 korrelerer parene ca 80 %. Deretter skjer det et kraftig dykk før korrelasjonen er tilbake på normalnivået i 2014. Hvis du etter korrelasjonsfallet forventet at valutakrysset igjen kom tilbake til over 80 %-nivået, ville 2013 vært et godt tidspunkt å ta en posisjon.

Korrelasjon AUDJPY og GBPJPY
Korrelasjon mellom AUDJPY og GBPJPY

Du kan også handle på det lille fallet i korrelasjonsnivået mot slutten av 2015.

Det kan du gjøre ved å sidestille de to grafene, for eksempel på https://www.myfxbook.com/forex-charts/nc. Høyreklikk i grafen og velg ”Compare”. Ved å taste inne AUDJPY og GBPJPY kan du se at de to grafene har mistet litt av korrelasjonen (se grafen nedenfor). For at grafene skal møtes igjen må GBPJPY (blå strek) bevege seg nedover, mens den røde streken, som representerer AUDDJPY, må bevege seg litt opp.

Prøv Markets.com – Handle aksjer og CFD-er uten kurtasje Klikk her
GBP
GBPJPY (blå linje) og AUDJPY (rød linje).

Dette betyr imidlertid IKKE at du skal shorte GBPJPY og kjøpe AUJPY. Da utsetter du deg selv for dobbel risiko. I stedet går du direkte til sakens kjerne: GBPAUD. Vi tror nemlig at pundet skal svekkes mot yen, mens australske dollar tilsvarende skal styrkes. Da kan vi fjerne japanske yen fra likningen og handle GBPAUD direkte.

Siden vi konkluderte med at pundet skulle svekkes og australske dollar skulle styrkes for å gjenskape korrelasjonen, shorter vi nå valutakrysset GBPAUD.

Nøyaktig tidspunkt for når du tar en short-posisjon avhenger av hvilken inngangsstrategi du benytter. Med korrelasjonsstrategien har du kun fått en idé om hvor valutakrysset skal på lenger sikt. Husk at det kan oppstå humper i asfalten på vei mot det endelige målet.

Korrelasjonsstrategien kan også benyttes i valutakryss/indekser eller indekser/råvarer. Det finnes gjensidige relasjoner i mange forskjellige verdipapir.

Del denne artikel

Kommentarer

  • Relatert
  • Seneste
  • Populære