Momentum-Swing-Strategien

Udgivet : 22 October 2020

Dette er en strategi som har litt lenger tidsperspektiv enn man gjerne har som daytrader. Momentum-Swing-staregien går ut på at man hver fredag beregner hvilke aksjer i en indeks (for eksempel OBX, eller i videoen under: C20) som har falt mest og hvilke som har steget mest de siste 12 ukene. Så kjøper man de aksjene som har steget mest de siste 12 ukene, samtidig med at man går «short» i de aksjene som har falt mest i perioden.

Vil du daytrade? Vi anbefaler handelsplattformen Markets Klikk her

Aksjene holder man frem til fredagen etter, hvor man så foretar beregningen igjen. Da vil man oppdage at det ofte er de samme aksjene som fortsetter som en del av porteføljen. Nedenfor presenteres strategien av Peter Garnry, som er aksjestrateg hos Saxo Bank, under et webinar på daytrader.dk 4. januar 2017. Innledningsvis forteller han om strategien som beskrevet ovenfor, for deretter å se på en lignende strategi der man bare går «long» i aksjene som har steget mest. Videoen er på dansk, men den er tekstet så det er enkelt å følge med.

Del denne artikel
Tags:

Kommentarer

  • Relateret
  • Seneste
  • POPULÆRE
Der er ingen relateret indlæg