0 kommentarer 15 February 2017 Artikler STRATEGIER

Slik kan du handle DAX ved hjelp av statistikk

Hva skal man i det hele tatt med statistikk?

Denne artikels forfatter: Andreas Damgaard Petersen. Uddannet cand.merc.jur med mange års erfaring fra den finansielle sektor, herunder bl.a. Nasdaq OMX Copenhagen og banksektoren. Har især været beskæftiget med forskellige aspekter af værdipapirhandel.
Forfatteren av denne artikkelen, Claus A. 33 år, kan på grunn av sin job ikke stå frem med fullt navn. I juni 2015 besluttet han at han ville oppnå suksess i trading. Frem til da var all kunnskapen han hadde om emnet fra et dansk radioprogram kalt Radio 24/7. Han innredet et kontor hjemme, meldte seg på Tom Hougaard sitt gratis introduksjonskurs, bestilte øker om teknisk analyse og begynte å se youtube-videoer om trading. I dag er han på god vei til å bli profitabel som trader, hvor han tar utgangspunkt i statistikk om markedets bevegelser og price action.

På Tom Hougaards introduksjonsseminar om trading ble jeg presentert for en statistikk som grovt sett viste at DOW åpner i nærheten av bunnen eller toppen av dagen 2/3 av alle dager, og lukker nær toppen eller bunnen ca. 1/2 av alle dager. For å forstå statistikken bedre laget jeg den selv.

Jeg brukte Daily Open-High-Low-Close-informasjonen fra Yahoo Finance på DAX i perioden 4. november 2014 til 25. februar 2016, altså 330 dager.

Jeg definerte en margin på toppen og bunnen av dagen. Det vil si at prisen ikke måtte bevege seg over eller under åpningskursen med mer enn 20% av dagens price range, før det ikke lenger var snakk om bunnen eller toppen av dagem. I perioden var det en gjennomsnittlig daglig price range på ca. 190 poeng i DAX.

Nedenfor ses en oversikt over hva statistikken fortalte meg:1

 

2

 

3

 

4

Her oppsummeres det ved bruk av 20% avvik fra dagens Price Range:
DAX åpnet på bunnen av dagen 76 av 330 dager, ca. 23%.
DAX åpnet på toppen av dagen 85 av 330 dager, ca. 26%.
DAX lukket på bunnen av dagen 73 av 330 dager, ca. 22%.
DAX lukket på toppen av dagen 80 av 330 dager, ca. 24%.

Hvis vi heller bruker et 30% avvik fra dagens Price Range ville det ha gitt et annerledes resultat, som ligner mer på resultatet fra seminaret:
DAX åpnet på bunnen av dagen 102 av 330 dager, ca. 31%.
DAX åpnet på toppen av dagen 128 av 330 dager, ca. 39%.
DAX lukket på bunnen av dagen 99 av 330 dager, ca. 30%.
DAX lukket på toppen av dagen 107 av 330 dager, ca. 32%.

Derfor er det en stor sannsynlighet for å holde en posisjon lenger, dersom den er tatt tidligere på dagen. Som alltid i trading er ingen ting sikker, så bruk hodet. Det er også ved åpning at man typisk ser de største svingningene og risiko for å tape flest penger.

Statistikken er en bekreftelse på at trender kan være sterke og fortsetter ofte mye lenger enn man kan forestille seg. Videre er det også mange dager som ikke er “trend-dager”, og at man er nødt til å handle deretter.

 

Slik handler jeg “The Open”

Jeg handler DAX på en 5-minutters candlediagram, samt 15- og 60-minutters diagrammer til å definere støtte- og motstandsområder. I tillegg leser jeg priceactions (styrkeforholdet mellom bulls og bears) for å finne inngang og utgang i markedet. Videre benytter jeg også et 20-perioders EMA, som kan fungere som støtte eller motstand.

Toppen eller bunnen av dagen viser seg i løpet av de første ca. 90 minuttene i ca. 90 av 100 dager. Jeg går ut i fra at det kan komme en tidlig reversal eller break-out, og jeg handler i den retningen priceaction tilsier. Nor jeg har en posisjon i profitt som er tatt denne halvannen timen, beholder jeg den som en Swing Position (beholder den gjennom korreksjoner) og ser etter Priceaction før jeg lukker den, legger til eller skalerer ut.

Hvis Priceaction forteller at det både er mange bulls og bears i markedet, så selger jeg highs og kjøper lows, med en forventning om en “range-day”. Dette gjør jeg da jeg vet at de fleste, ca. 70%, av breakouts feiler. Hvis priceaction forteller at markedet trender, legger jeg til min posisjon på små korreksjon i forventningen om at mer enn 70% av forsøkene på å snu trenden vil feile. Jeg kikker mye på styrkeforholdet mellom bulls og bears.

Jeg handler altså utelukkende ut i fra priceaction, men kjenner til statistikken. Derfor er jeg mer tilbøyelig til å ta en swingposition tidlig på dagen.

Min trading er inspirert av Tom Hougaard og Al Brooks.

DAX2

Uke 21, Tirsdag (klikk på grafen for å få den større)

Reversal etter et kvarter. 26 pips ned, etterfulgt av 305 pips opp. Best å ta en swingposisjon på den første reversal. Setup: test av major support, mulig dagens laveste pris. En kjøpsmulighet ved brudd over dagens første bull-bar.

DAX3

Uke 20, Tirsdag (klikk på grafen for å få den større)

Breakout av et bull flag, rally til dagens high i de første 40 minuttene etterfulgt av en reversal. 61 pips opp fra åpningen etterfulgt av 235 pips ned.

Setup: feilet breakout av en trading-range. Range er mellom major support og resistance. Tilnærmet omvendt eksempel fra uke bildet ovenfor. Her er det en short-mulighet. Det er en mer to-sidet handel denne dagen enn uke 21, tirsdag. Det ses på de lengre countertrend bars og dypere pullbacks. Best å vente med å selge til det kommer en second entry short, eller en failed second entry long.

DAX4

Uke 21, mandag (klikk på grafen for å få den større)

Reversal i løpet av den første timen. Dagens low kom etter 25 minutter og dagens high kom etter 1 time og 45 minutter. Det er både sterke bulls og bears. Sterkt opp + sterkt ned = stor forvirring = sannsynligvis trading-range = Sell highs, buy lows og scalp.

Setup: ca. kl. 11: mulig trading-range. Brudd over trendkanal, stor sannsynlighet for test av den første low, da det er sterke bears i markedet. Dobbelttopp, final flag, failed second entry long. Bull trap. Flere grunner til å gå kort her.

Denne dagen handlet jeg selv. Jeg solgte selv to ganger på den første oppturen og tapte da jeg ble stoppet ut på den lange bull-baren. Jeg solgte i forventningen om at det ville bli en bear trend day, sterke bears på åpningen. Da jeg så den sterke bevegelsen opp, solgte jeg igjen to ganger i den øverste wedge, ca. kl. 11 og 11.15, og igjen to ganger på den lille korreksjonen etter bruddet ned gjennom det glidende gjennomsnittet, ca. kl. 11.45. Tok profitt på 3/4 av min posisjon i 9.853 litt over klokken 12. Ble stoppet ut av den siste i 9.868, på den bull pin-baren som kom ca. kl. 13.45.

DAX5

Uke 20, Torsdag (klikk på grafen for å få den større)

Open bear breakout. Bears er ikke i nærheten av så sterke (lengre haler og overlappende bars) som det open breakout som var uke 21, mandag. Det ble til et relativt stort bear flag, som er en mindre tradingrange etterfulgt av et sell-climax ca. klokken 10.45 (lengste bear bar i bear-trenden), som ikke overbevisende følger opp salg etter den store bear bar. Den etterfølges av en bear body, nesten doji, som ikke er hva bears forventet. Deretter en inside bar og en bull reversal bar, som også skaper en mindre dobbeltbunn. Altså en meget 2-sidig handel, sannsynligvis en tradingrange eller dype korreksjoner. Derfor buy low, sell high og scalp.

Boktips: Før man begynner med noen som helst form for trading anbefaler Claus A. å lese "No Excuses!: The Power of Self-Discipline" av Brian Tracy
Boktips: Før man begynner med noen som helst form for trading anbefaler Claus A. å lese “No Excuses!: The Power of Self-Discipline” av Brian Tracy

Setup: Short på dagens første test av EMA ca. klokken 10, som også er et bear flag, sterk bear bar, selg under denne. Kjøp etter failed second entry short ca. klokken 11.40. Kjøp på brudd over outside up bar etter bear doji.

Dette er et eksempel på at man skal inkludere statistikk i den konteksten priceaction viser. Her kom dagens low etter ca. 105 minutter, og dagens high etter ca. 5 timers handel.

Har du kommentarer til statistikkene eller handelsstrategien, er det bare å skrive i kommentarfeltet nedenfor.

DAX peker fortsatt oppover

DAX peker fortsatt oppover

Av Peter Arendt, profesjonell trader Peter Arendt ser fortsatt et godt langsiktig potensiale i DAX-indeksen. RSI og MACD viser gode tegn, og Peter legger et mulig mål helt oppe i 15.000, med et delmål i 13.000. “De tekniske signalene taler for at vi enda ikke har sett toppen i aksjemarkedet…
Les mer

Bokanmeldelse: Aksjekjøp og Daytrading, Oddmund Grøtte

Bokanmeldelse: Aksjekjøp og Daytrading, Oddmund Grøtte

Bokanmeldelse: “Aksjekjøp og Daytrading” av Oddmund Grøtte. 4. utgave, 2016, Hegnar Media AS, 604 sider.  Dette er en av bestselgerne innenfor bøker om aksjehandel og trading, og forsiden prydes med teksten “Bestselgerutgave 25.000 eksemplarer”. Boken er skrevet av Oddmund Grøtte, som har handlet suksessfullt på amerikanske aksjemarkeder siden 2001, hvor…
Les mer

DAX på vei mot all-time-high

DAX på vei mot all-time-high

Av Peter Arendt, profesjonell trader Jeg gikk long i 10.832 med target i 12.400. Salgsstopp flytter jeg nå fra 11.350 til 11670, for å sikre ytterligere profitt i min long. Brudd over 12.110 har skapt et nytt kjøpssignal. Kurs i dag: 12.097 Target: 12.400 Stop: 11.670 Trenden er oppadgående både…
Les mer

5-1-strategien

5-1-strategien

5-1-strategien er utviklet av den danske traderen Hans-Henrik Nielsen fra Markettimer, som er kjent for sine enkle, men effektive strategier. 5-1-strategien er en utpreget daytraderdtrategi. Den kan brukes alene, men kan med fordel benyttes sammen med flere indikatorer. Strategien brukes i den tyske DAX-indeksen, og tar utgangspunkt i to grafer…
Les mer

Slik kopierer du et handelssignal

Slik kopierer du et handelssignal

Mange ønsker å handle aktivt i valutamarkedet, men har ikke tid eller forkunnskaper til det. Derfor velger mange å benytte seg av såkalte Trading Signals, eller handelssignaler. Handelssignaler er handler som andre tradere legger ut, som du kan automatisk kopiere i din MetaTrader 4 konto. Fordelen er at du kan spare mye…
Les mer