0 kommentarer 28 February 2018 daytrader NYHETER Teknisk analyse

Her er den beste glidende indikatoren

For å lykkes med trading er det viktig at man bruker de rette indikatorene.

Mange tradere benytter seg av en teknisk indikator kalt “glidende gjennomsnitt“. Et glidende gjennomsnitt kan brukes til å få et inntrykk av trenden en aksjekurs befinner seg i. Indikatoren er enkel å bruke, noe som også gjør den enkel å forstå. Nettopp det er to av hovedgrunnene til at glidende gjennomsnitt er blant de mest populære indikatorene for nye samt erfarne tradere.

Vi anbefaler eToro eller Pepperstone, hvis du vil daytrade. Blant de ledende handelsplattformene.

Et glidende gjennomsnitt er en trendfølgende indikator som har til formål å utjevne en kurs over en bestemt periode. På den måten vil man som trader unngå å bli forvirret av «støy» i grafen, noe som gjør det enklere å få et inntrykk av om en kurs er på vei opp eller ned. De to mest kjente formene for glidende gjennomsnitt er SMA (simple moving average) og EMA (exponential moving average).

SMA regnes ut ved å først summere en aksjes kurs over en gitt periode og deretter dividere summen med perioden (f.eks. antall dager i perioden). EMA regnes ut på nesten den samme måten, men man endrer litt på utregningen slik at EMA legger litt mer vekt på en aksjes seneste lukkekurs.

På handelsplattformen til Saxo Bank kan man se hvordan EMA ser ut for S&P500.
På handelsplattformen til Saxo Bank kan man se hvordan EMA ser ut for S&P500.

Når man som trader benytter seg av et glidende gjennomsnitt kombinerer man nesten alltid to eller flere perioder – for eksempel et «raskt glidende gjennomsnitt» og et «langsomt glidende gjennomsnitt». Ved å gjøre dette får man oversikt over kursutviklingen over henholdsvis de siste dagene og de siste ukene/månedene. Dette gjør man i håp om å fange en endring i trenden. Når det raske glidende gjennomsnittet for eksempel krysser det langsomme i oppadgående retning kan det kanskje indikere at aksjekursen nå vil fortsette stigningen.

Både SMA og EMA er imidlertid såpass enkle at mange tradere de siste årene gått over til mer avanserte glidende gjennomsnitt. Hull moving average (HMA) og Wilders moving average (WILDERS) er eksempler på to mer avanserte metoder. Disse metodene forsøker å forbedre de opprinnelige glidende gjennomsnittene slik at indikatoren kan bli enda mer presis i sin evne til å «forutsi» kursutviklingen.

Mange tradere har nærmest et religiøst forhold til sine «personlige» glidende gjennomsnitt. Eksempelvis kan de sverge til bestemte verdier på deres EMA eller helt spesifikke avanserte former. Det gjelder for eksempel for indikatoren Guppy GMMA eller Hull moving average. Dessverre er forholdet i mange tilfeller «religiøst» i den forstand at traderen nesten ikke har testet ut indikatoren, men har tillit til den kun på grunn av enkelte gode opplevelser hvor indikatoren har resultert i en særlig god handel.

På den engelske traderen og analytikeren JB Marwoods blogg prøver han å teste ut ulike indikatorer og strategier. Han har også sett på nettopp det glidende gjennomsnittet, for å finne ut av hvilke som statistisk sett er den beste indikatoren.

Han har blant annet sett på SMA, EMA, DEMA, TEMA, WMA, Wilders, lineær regresjon, HMA og GMMA.

Vi anbefaler eToro eller Pepperstone, hvis du vil daytrade. Blant de ledende handelsplattformene.

I første test bruker han indikatorene på S&P500-indeksen fra år 2000-2015. Han benytter seg av følgende oppskrift:

Han «går lang» S&P500 når det raske glidende gjennomsnittet krysser det langsomme nedenfra og «går kort» når det motsatte skjer. Testen gjennomføres med verdiene 5 over 20 dager, og 50 over 200 dager.

Som det kan ses fra tabellen er det Wilders som klarer seg best når det kommer til den korte tidshorisonten. Imidlertid er det den klassiske EMA som klarer seg mest når det kommer til trading på en litt lengre tidshorisont. Med verdien 50/200 gir EMA en avkastning på 5,96% med et max drawdown (MDD) på -17%. HMA (hull moving average) kommer verst ut av testen i begge tilfellene.

Det beste glidende gjennomsnitt – analyse av http://jbmarwood.com
Det beste glidende gjennomsnitt – analyse av http://jbmarwood.com

I den neste testen prøver JB Marwood å lage en portefølje på basis av aksjer fra S&P500. Her finner systemet maks 10 aksjer. En aksje kjøpes når det raske glidende gjennomsnittet krysser det langsomme, og selges når det motsatte skjer. Tidsperioden er den samme som i den første testen.

På den korte tidshorisonten er det EMA som igjen klarte seg best med en årlig avkastning på 3,5% og et max drawdown på -34%. Double exponential moving average (DEMA) klarte seg best på den lengre tidshorisonten med en årlig avkastning på 9,89%. «Linear regression» og GMMA kom ut som de to dårligste indikatorene.

Portefølje av aksjer i S&P500 laget på bakgrunn av glidende gjennomsnitt. Analyse av http://jbmarwood.com
Portefølje av aksjer i S&P500 laget på bakgrunn av glidende gjennomsnitt. Analyse av http://jbmarwood.com

Konklusjon av testen: Det er ikke nødvendig å gå på jakt etter kompliserte glidende gjennomsnitt for å oppnå suksess som trader. Den klassiske EMA (exponential moving average) klarer seg helt fint i testene – både i sin enkle form og som dobbel (DEMA). Videre viser testen også, ikke overraskende, at den lange tidshorisonten (50 over 200 dager) er bedre enn den kortere tidshorisonten.

Sist men ikke minst må man imidlertid også konstatere at man risikerer et relativt høyt drawdown hvis man kun benytter seg av strategien om «golden cross» og «death cross». Det kan nok betale seg å kombinere dette med andre strategier.

Vi anbefaler eToro eller Pepperstone, hvis du vil daytrade. Blant de ledende handelsplattformene.
5-1-strategien

5-1-strategien

5-1-strategien er utviklet av den danske traderen Hans-Henrik Nielsen fra Markettimer, som er kjent for sine enkle, men effektive strategier. 5-1-strategien er en utpreget daytraderdtrategi. Den kan brukes alene, men kan med fordel benyttes sammen med flere indikatorer. Strategien brukes i den tyske DAX-indeksen, og tar utgangspunkt i to grafer…
Les mer

Slik handler du med Keltnerkanaler

Slik handler du med Keltnerkanaler

There is no excerpt because this is a protected post.

150% avkastning på å spotte trender

150% avkastning på å spotte trender

De fleste langsiktige investorer er fornøyd hvis de slår markedet med bare et par prosent. Det er imidlertid ikke nok for danskeren Jeppe Kirk Bonde. Jeppe er privat investor og jobber til daglig med blant annet valuation for amerikanske Hacket Group i London. I 2017 oppnådde han en avkastning på…
Les mer

330% i avkastning på ett år. Intervju med elitetrader Jay Nemesis

330% i avkastning på ett år. Intervju med elitetrader Jay Nemesis

Den 27 år gamle engelske daytrader Jay Edward Smith – også kjent som Jay Nemesis – er det vi kan kalle for spektakulær. I løpet av de siste 12 måneder har Jay Edward gjennom trading generert en avkastning på over 330%. I tillegg hadde han en avkastning i 2015 og…
Les mer

Kjøp Stellar – ny kryptovaluta på eToro

Kjøp Stellar – ny kryptovaluta på eToro

En av verdens største handelsplattformer, eToro, tilføyer nå en ny kryptovaluta til deres plattform: Stellar Lumens. Med Stellars kundebase på over 4 millioner tradere er det allerede tydelig at deres inntreden på eToro vil påvirke prisen på kryptovalutaen i en markant positiv retning. Umiddelbart etter at nyheten kom ut skjøt…
Les mer