0 kommentarer 21 September 2015 daytrader NYHETER STRATEGIER Teknisk analyse

Korrelasjonsstrategien

Korrelasjonsstrategien kan hjelpe deg med å bestemme retningen på swinghandler. I følgende beskrivelse bruker vi korrelasjonsstrategien i handel med forexpar, men strategien kan også brukes i til å bestemme retning på tvers av indekser, råvarer, m.m. Korrelasjonsstrategien går ut på å finne to kurser som følger hverandre over en lengre periode, for deretter å utnytte tidsrommene hvor korrelasjonen tilsynelatende svikter. Her håper man at de de to kursene finner tilbake til rytmen mellom dem igjen.

Kickstart din daytrading - GRATIS FORLØP Trykk her.

De fleste daytradere handler forex ved å analysere grafen på et forexkryss. Dette kan for eksempel være EURUSD (Euro ovenfor Dollar) eller USDJPY (Dollar ovenfor Japanske Yen). Om man skal gå lang eller kort i forexkrysset avgjøres alene ved å analysere bevegelsene på de tidsrammene (timeframe) de handler på – eksempelvis en 30-minuttersgraf eller en timegraf. Som forextrader kan korrelasjonsstrategien brukes som et sterkt supplement til helt overordnet å velge ut hvilket forexkryss man ønsker å handle, og i hvilken retning det gjeldende forexkrysset sannsynligvis vil bevege seg i den kommende tiden.

Korrelasjonsstrategien gripes an på følgende måte: først finner man et forexpar som korrelerer. Her kan man for eksempel benytte seg av http://www.myfxbook.com/forex-market/correlation. Denne siden gir et overblikk over korrelasjonen mellom forskjellige forexpar. Hvis man vil unngå støy bør man velge en korrelasjon på minst daglig basis (se dropdown-vinduet på siden).

I oversikten betyr en korrelasjon på eksempelvis 90% at kursene følger hverandre tett. 0 betyr at det ikke er korrelasjon i det hele tatt, mens -90% viser at det er høy negativ korrelasjon. Negativ korrelasjonen vil si at grafene beveger seg i et nøyaktig forhold til hverandre, men i motsatt retning. Når man leter etter korrelasjonen bør man kun interessere seg for alt over 80% eller under -80%.

Meld deg inn i vår Facebook-gruppe - Norske Tradere. Trykk her.
Korrelation mellem EURUSD og GBPUSD
Korrelasjon EURUSD og GBPUSD

Bildet til venstre viser hvordan korrelasjonen mellom EURUSD og GBPUSD så ut i en periode fra 2009 til 2012. Som man kan se, fulgte de to grafene hverandre ganske likt.

Grunnen til at visse forexpar korrelerer med hverandre er ofte fordi de har gjensidig avhengighet til hverandre. I tilfellet med EURUSD og GBPUSD kan man si at begge to står i forhold til USD. Hvis det for eksempel kommer dårlige arbeidsløshetstall fra USA, vil begge kursene sannsynligvis bevege seg enten opp eller ned på omtrent samme tidspunkt. Det er nettopp fordi begge forexpar står i forhold til amerikanske dollar.

Idéen bak korrelasjonsstrategien er å finne forexpar som over lenger tid har fulgt hverandre, men av en eller annen grunn kommer ut av sync. I en slik situasjon håper traderen at forexparene finner tilbake til hverandre.

Grafen nedenfor viser korrelasjonen mellom AUDJPY og GBPJPY på en månedsgraf. Fra 2008 og frem til 2010 korrelerer grafene med ca 80%. Deretter tar korrelasjonen et kraftig dykk, for igjen og finne igjen korrelasjonen i 2014. Forventningene kan nå være at korrelasjonen vil fortsette i en lengre periode, slik som det var fra 2008 til 2010. Tror man på dette kan man bruke det lille dykket under 80% i slutten AAC perioden (september 2015) til å se etter en handel. Med andre ord handler man på forventningen om at korrelasjonen raskt kommer opp over 80% igjen.

Korrelasjon AUDJPY og GBPJPY
Korrelasjon AUDJPY og GBPJPY
Kickstart din daytrading - GRATIS FORLØP Trykk her.

Men hvordan handler man konkret på denne forventningen?

For å bli klokere på hvordan man skal handle, kan man sidestille de to grafene mot hverandre. Det kan man for eksempel gjøre på denne siden: http://www.myfxbook.com/forex-charts/nc. Finn dropdown-menyen ”compare”. Ved å taste inne AUDJPY og GBPJPY kan man se at de to grafene har mistet litt av sin korrelasjon i forhold til hverandre (se grafen nedenfor). For at grafene skal møtes igjen, skal GBPJPY (blå strek) bevege seg nedover, mens den røde streken, som representerer AUDDJPY, bevege seg litt opp.

GBP
GBPJPY representerer den blå linjen, AUDJPY representerer den røde linjen

Dette betyr IKKE at man nå bare skal shorte GBPJPY og gå lang i AUJPY, for da har man plutselig utsatt seg selv for dobbel risiko. I stedet skal man gå direkte til sakens kjerne – nemlig valutakrysset GBPAUD. Logikken er at hvis britiske pund tilsynelatende skal bli svakere ift. Japanske yen, og australske dollar skal bli sterkere mot den samme valutaen, kan man utelukke japanske yen i likningen og handle GBPAUD direkte i forhold til hverandre.

Siden konklusjonen av analysen var at pundet skal bli svakere for å gjenskape korrelasjonen, og australske dollar skal bli sterkere for å gjenskape korrelasjonen, shorter man enkelt og greit valutakrysset GBPAUD.

Akkurat når man skal shorte avhenger fullstendig av hvilken daytrading-strategi man bruker for inngang til markedet. Med korrelasjonsstrategien har man alene fått en idé om hvor valutakrysset skal på litt lenger sikt. I selve inngangen bør man ha en mer kortsiktig plan. Husk at det kan være mange humper på veien mot målet.

Korrelasjonsstrategien fungerer ikke bare på forexpar. Den kan også benyttes i forexpar ovenfor indeks, eller indeks ovenfor råvarer – for eksempel gull eller olje. Det finnes gjensidige relasjoner i veldig mange verdipapirer.

Tags:
Ordbok for tradere

Ordbok for tradere

Både som ny daytrader og deg som er mer erfaren på markedene, dukker det stadig opp ord og uttrykk man ikke har sett tidlige eller som trenger en opfriskning. Derfor har vi på daytrader.no satt sammen en ordbok med de ord og uttrykk man kan komme borti og er greie…
Les mer

Fading the double zeros

Fading the double zeros

Denne strategien er utformet av den amerikanske forextraderen Kathy Lien. Teknikken går ut på å finne områder i et valutakryss, hvor kursen nærmer seg “double zeros”. Dette kan for eksempel være 0,7200 i NZDUSD eller 1,1200 i EURUSD. Tanken er at disse områdene utgjør en naturlig støtte, eller motstand, for tusenvis…
Les mer

ETX Capital - Anmeldelse

ETX Capital - Anmeldelse

ETX Capital har i løpet av de siste tre årene vokst fra ingen ting til å være en av de mest kjente handelsplattformene for daytradere i flere land – deriblant Danmark med over 6000 kunder. Selskapet holder til i London og har nylig gått inn i Norge med egen norsk…
Les mer

eToro - Anmeldelse

eToro - Anmeldelse

Handelsplattformen eToro er verdens største plattform innenfor sosial trading og såkalt “copy trading”, og skryter av å ha over 6 millioner brukere fordelt på over 170 land. Handelsplattformens historie strekker seg tilbake til 2006 da selskapet ble stiftet i Israel. eToro tilbyr kun handel basert på CFD´er. Handelsplattformen tilbys av…
Les mer

Prisen på Bitcoin bestemmes av dette daglige fenomenet

Prisen på Bitcoin bestemmes av dette daglige fenomenet

I løpet av de siste 6 ukene har prisen på Bitcoin steget med nesten 90% og det ser nesten ut som at utviklingen er ustoppelig. Ingen kan forutsi hvordan prisen kommer til å utvikle seg i fremtiden, men nå har en tidligere analytiker fra amerikanske ARK Invest oppdaget at prisen…
Les mer